公司业务

关于对科创板和注册制创业板融资融券业务进行风险管理的公告

时间: 2022-05-13信息来源:

尊敬的投资者:

为防范科创板和注册制创业板融资融券业务风险,保护投资者的合法权益,我司决定自注册制创业板证券上市首日起,对注册制创业板融资融券业务实施以下风险管理措施:

一、担保证券及标的证券管理

科创板和注册制创业板证券上市首日,纳入担保证券范围。上市前5个交易日折算率上限为20%5个交易日后折算率上限为45%

科创板和注册制创业板证券上市首日,经评估符合公司筛选标准的,可纳入标的证券范围。上市前5个交易日融资、融券保证金比例不低于150%5个交易日后融资、融券保证金比例不低于130%

具体名单及指标详见我司官网“融资融券”—“信息公示”。

二、证券集中度控制

公司板块持仓集中度将合并计算注册制证券(注册制创业板证券和科创板证券),集中度控制指标如下:

上市 天数

账户维持担保比例X

买入单一注册制证券集中度上限

买入注册制证券板块集中度上限

融券卖出单一注册制证券集中度上限

融券卖出注册制证券板块集中度上限

上市5个交易日内

X160%

0%

0%

0%

0%

160%X180%

10%

15%

5%

10%

180%X240%

15%

20%

10%

15%

240%X300%

25%

30%

15%

20%

X300%

30%

35%

20%

20%

无负债

/

/

/

/

上市5个交易日后

X160%

0%

0%

0%

0%

160%X180%

10%

20%

10%

10%

180%X240%

25%

30%

15%

20%

240%X300%

30%

45%

20%

30%

X300%

35%

55%

30%

35%

无负债

/

/

/

/

注:买入集中度指融资买入或普通买入后,单一账户持有单只证券或板块市值占账户总资产的比例,融券卖出集中度指融券卖出后,单一账户融券卖出的单只证券或板块市值占账户净资产的比例。 “/”为该区间段不做限制。

三、担保品提取控制

对于满足信用账户担保品提取条件(维保300%以上或者无负债)且账户有注册制证券的投资者,提取担保证券或资金后,信用账户须满足以下条件:

提取担保品类别

上市5个交易日内的注册制证券板块集中度上限

注册制证券整体板块集中度上限

非注册制证券或资金

35%

55%

上市5个交易日后注册制证券

35%

/

上市5个交易日内注册制证券

/

/

   注:“/”为该区间段不做限制

四、合约展期

对于持有注册制证券的客户,申请自助展期除需满足当前展期条件外,还需满足公司对信用账户注册制证券持仓集中度的要求,具体如下:   

1、申请日客户账户维保比例不得低于160%

2、申请期间,客户信用账户注册制证券持仓集中度(上市5个交易日内、上市5个交易日后)须满足注册制账户集中度(交易)控制条件,具体控制阀值见下表:

申请展期合约证券类型

上市5个交易日内

上市5个交易日后

账户维持担保比例X

单一注册制证券集中度上限

注册制证券板块集中度上限

账户维持担保比例X

单一注册制证券集中度上限

注册制证券板块集中度上限

非注册制证券合约

X160%

/

0%

X160%

/

0%

160%X180%

/

15%

160%X180%

/

20%

180%X240%

/

20%

180%X240%

/

30%

240%X300%

/

30%

240%X300%

/

45%

X300%

/

35%

X300%

/

55%

注册制证券合约

X160%

0%

0%

X160%

0%

0%

160%X180%

10%

15%

160%X180%

10%

20%

180%X240%

15%

20%

180%X240%

25%

30%

240%X300%

25%

30%

240%X300%

30%

45%

X300%

30%

35%

X300%

35%

55%

注:“/”为该区间段不做限制

特此公告。

国元证券股份有限公司

20201228