尊敬的投资者:
为防范科创板和注册制创业板融资融券业务风险,保护投资者的合法权益,我司决定自注册制创业板证券上市首日起,对注册制创业板融资融券业务实施以下风险管理措施:
一、担保证券及标的证券管理
科创板和注册制创业板证券上市首日,纳入担保证券范围。上市前5个交易日折算率上限为20%,5个交易日后折算率上限为45%。
科创板和注册制创业板证券上市首日,经评估符合公司筛选标准的,可纳入标的证券范围。上市前5个交易日融资、融券保证金比例不低于150%,5个交易日后融资、融券保证金比例不低于130%。
具体名单及指标详见我司官网“融资融券”—“信息公示”。
二、证券集中度控制
公司板块持仓集中度将合并计算注册制证券(注册制创业板证券和科创板证券),集中度控制指标如下:
上市 天数 |
账户维持担保比例X |
买入单一注册制证券集中度上限 |
买入注册制证券板块集中度上限 |
融券卖出单一注册制证券集中度上限 |
融券卖出注册制证券板块集中度上限 |
上市5个交易日内 |
X≤160% |
0% |
0% |
0% |
0% |
160%<X≤180% |
10% |
15% |
5% |
10% | |
180%<X≤240% |
15% |
20% |
10% |
15% | |
240%<X≤300% |
25% |
30% |
15% |
20% | |
X>300% |
30% |
35% |
20% |
20% | |
无负债 |
/ |
/ |
/ |
/ | |
上市5个交易日后 |
X≤160% |
0% |
0% |
0% |
0% |
160%<X≤180% |
10% |
20% |
10% |
10% | |
180%<X≤240% |
25% |
30% |
15% |
20% | |
240%<X≤300% |
30% |
45% |
20% |
30% | |
X>300% |
35% |
55% |
30% |
35% | |
无负债 |
/ |
/ |
/ |
/ |
注:买入集中度指融资买入或普通买入后,单一账户持有单只证券或板块市值占账户总资产的比例,融券卖出集中度指融券卖出后,单一账户融券卖出的单只证券或板块市值占账户净资产的比例。 “/”为该区间段不做限制。
三、担保品提取控制
对于满足信用账户担保品提取条件(维保300%以上或者无负债)且账户有注册制证券的投资者,提取担保证券或资金后,信用账户须满足以下条件:
提取担保品类别 |
上市5个交易日内的注册制证券板块集中度上限 |
注册制证券整体板块集中度上限 |
非注册制证券或资金 |
35% |
55% |
上市5个交易日后注册制证券 |
35% |
/ |
上市5个交易日内注册制证券 |
/ |
/ |
注:“/”为该区间段不做限制
四、合约展期
对于持有注册制证券的客户,申请自助展期除需满足当前展期条件外,还需满足公司对信用账户注册制证券持仓集中度的要求,具体如下:
1、申请日客户账户维保比例不得低于160%;
2、申请期间,客户信用账户注册制证券持仓集中度(上市5个交易日内、上市5个交易日后)须满足注册制账户集中度(交易)控制条件,具体控制阀值见下表:
申请展期合约证券类型 |
上市5个交易日内 |
上市5个交易日后 | ||||
账户维持担保比例X |
单一注册制证券集中度上限 |
注册制证券板块集中度上限 |
账户维持担保比例X |
单一注册制证券集中度上限 |
注册制证券板块集中度上限 | |
非注册制证券合约 |
X≤160% |
/ |
0% |
X≤160% |
/ |
0% |
160%<X≤180% |
/ |
15% |
160%<X≤180% |
/ |
20% | |
180%<X≤240% |
/ |
20% |
180%<X≤240% |
/ |
30% | |
240%<X≤300% |
/ |
30% |
240%<X≤300% |
/ |
45% | |
X>300% |
/ |
35% |
X>300% |
/ |
55% | |
注册制证券合约 |
X≤160% |
0% |
0% |
X≤160% |
0% |
0% |
160%<X≤180% |
10% |
15% |
160%<X≤180% |
10% |
20% | |
180%<X≤240% |
15% |
20% |
180%<X≤240% |
25% |
30% | |
240%<X≤300% |
25% |
30% |
240%<X≤300% |
30% |
45% | |
X>300% |
30% |
35% |
X>300% |
35% |
55% |
注:“/”为该区间段不做限制
特此公告。
国元证券股份有限公司
2020年12月28日