为有效防范期权交易价格的快速大幅波动，同时避免错价交易，期权交易建立了熔断机制。在连续竞价交易期间，合约盘中交易价格较距最近一次集合竞价产生的成交价格上涨、下跌达到或者超过50%，且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位5倍的，该合约触发熔断机制，进入3分钟的集合竞价交易阶段。集合竞价交易结束后，合约继续进行连续竞价交易。熔断机制可以在市场发生剧烈波动时，给市场一个冷却和反应的时间，让市场有机会去评估市场剧烈波动期间的市场状况和潜在的风险，也可以有效防范错单交易导致价格的剧烈波动。